1 Vastaus. Varhaisin löytämäni viittaus autokorrelaatioon liittyy Udney Yule, brittiläiseen tilastotieteilijään, joka muun muassa kehitti Yule-Walker-proseduurin osittaisen automaattisen korrelaatiofunktion lähentämiseksi käyttämällä Auto- korrelaatiofunktio.
Mitä funktiota käytetään automaattiseen korrelaatioon?
Autokorrelaatiofunktio (ACF) määrittää miten aikasarjan datapisteet liittyvät keskimäärin edellisiin datapisteisiin (Box, Jenkins & Reinsel, 1994). Toisin sanoen se mittaa signaalin samank altaisuutta eri viiveaikojen aikana.
Mikä on autokorrelaation kaava?
Määritelmä 1: Stationaarisen stokastisen prosessin autokorrelaatiofunktio (ACF) viiveellä k, jota merkitään ρk, määritellään ρ k=γk/γ0 missä γk=cov(y i, yi+k)mille tahansa i:lle. Huomaa, että γ 0 on stokastisen prosessin varianssi. Aikasarjan varianssi on s0. Kuvaaja rk k:tä vastaan tunnetaan korrelogrammina.
Mikä on autokorrelaatioekonometria?
Autokorrelaatio on matemaattinen esitys tietyn aikasarjan ja itsensä viivästetyn version välisestä samank altaisuudesta peräkkäisillä aikaväleillä.
Miksi laskemme autokorrelaation?
Autokorrelaatio on tilastollinen menetelmä, jota käytetään aikasarjoissaanalyysi. Tarkoituksena on mittaa kahden arvon korrelaatio samassa tietojoukossa eri aikavaiheissa. … Jos tietojoukon arvot eivät ole satunnaisia, autokorrelaatio voi auttaa analyytikkoa valitsemaan sopivan aikasarjamallin.
