2: WSS-satunnaisprosessin autokorrelaatiofunktio on parillinen funktio; eli RXX(τ)=RXX(–τ) . Tämä ominaisuus voidaan helposti määrittää autokorrelaation määritelmästä. Huomaa, että RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Koska x(t) on WSS, tämä lauseke on sama kaikille t:n arvoille.
Mikä prosessi WSS?
Satunnaista prosessia kutsutaan heikkotunteiseksi stationaariksi tai laajamittaiseksi stationaariksi (WSS), jos sen keskifunktio ja sen korrelaatiofunktio eivät muutu ajassa.
Mitä on autokorrelaatio satunnaisessa prosessissa?
Johdatus satunnaisiin prosesseihin
Periaatteessa autokorrelaatiofunktio määrittää kuinka paljon signaali on samanlainen kuin aikasiirretty versio itsestään . Satunnaisprosessia X(t) kutsutaan toisen asteen prosessiksi, jos E[X2(t)] < ∞ jokaiselle t:lle ∈ T.
Mitä on autokorrelaatio stokastisessa prosessissa?
Jos X ja Y edustavat samaa stokastista CT-prosessia, korrelaatiofunktiosta tulee erikoistapaus, jota kutsutaan autokorrelaatioksi. R.
Onko Gaussin prosessi WSS vai SSS?
jos prosessi on yhdessä Gaussin WSS ja SSS. jos prosessi on valkoinen Gaussin kohina, prosessi WSS ja SSS, joiden keskiarvo=0 ja R(τ)=K(τ).
