Aikasarjaanalyysissä osittaisen autokorrelaatiofunktio antaa kiinteän aikasarjan osittaisen korrelaation omilla viivästetyillä arvoillaan, joka regressi aikasarjan arvot kaikilla lyhyemmillä viiveillä. Se eroaa autokorrelaatiotoiminnosta, joka ei ohjaa muita viiveitä.
Mitä eroa on autokorrelaatiolla ja osittaisella autokorrelaatiolla?
Autokorrelaatio X:n ja Z:n välillä ottaa huomioon kaikki X:n muutokset riippumatta siitä, tulevatko ne Z:stä suoraan vai Y:n kautta. Osittainen autokorrelaatio poistaa Z:n epäsuoran vaikutuksen X:ään, joka tulee Y:n kautta.
Mitä on osittainen autokorrelaatio ekonometriassa?
Osittainen autokorrelaatio on yhteenveto aikasarjassa olevan havainnon ja aikaisempien aikavaiheiden havaintojen ja välissä olevien havaintojen suhteiden välisestä suhteesta.
Mikä on osittainen autokorrelaatiokaavio?
Osittaiset autokorrelaatiokaaviot (Box ja Jenkins, s. 64-65, 1970) ovat yleisesti käytetty työkalu mallien tunnistamiseen Box-Jenkins-malleissa. Osittainen autokorrelaatio viiveellä k on autokorrelaatio X_t:n ja X_{t-k}:n välillä, jota ei huomioida viiveet 1 - k-1.
Mitä eroa on ACF:n ja PACF:n välillä?
PACF on samanlainen kuin ACF paitsi, että kukin korrelaatio ohjaa mitä tahansa korrelaatiota lyhyemmän viiveen pituisten havaintojen välillä. Siten arvo ACF:lle jaEnsimmäisen viiveen PACF-arvot ovat samat, koska molemmat mittaavat korrelaation datapisteiden välillä ajankohtana t datapisteiden välillä ajankohtana t − 1.
