Kovarianssi on tilastollinen työkalu, jota käytetään määrittämään kahden omaisuuserän hinnan liikkeiden välinen suhde. Kun kahdella osakkeella on taipumus liikkua yhdessä, niillä katsotaan olevan positiivinen kovarianssi; kun ne liikkuvat käänteisesti, kovarianssi on negatiivinen.
Missä kovarianssia käytetään?
Kovarianssia käytetään salkkuteoriassa määrittämään, mitkä varat sisällytetään salkkuun. Kovarianssi on tilastollinen mitta kahden omaisuuserän hinnan välisestä suuntasuhteesta. Nykyaikainen portfolioteoria käyttää tätä tilastollista mittausta salkun kokonaisriskin vähentämiseen.
Pitäisikö minun käyttää kovarianssia vai korrelaatiota?
Yksinkertaisesti sanottuna, sinun tulee käyttää kovarianssimatriisia, kun muuttujat ovat samoilla asteikoilla ja korrelaatiomatriisia, kun muuttujien asteikot eroavat.
Mihin näytteen kovarianssia käytetään?
Otoskovarianssi on hyödyllinen arvioitaessa otoksen luotettavuutta tarkoittaa estimaattoreita, ja se on hyödyllinen myös populaatiokovarianssimatriisin estimaattina.
Mitä on kovarianssi esimerkin kanssa?
Kovarianssi on mitta siitä, kuinka paljon kaksi satunnaismuuttujaa vaihtelevat yhdessä. Se on samanlainen kuin varianssi, mutta missä varianssi kertoo kuinka yksi muuttuja vaihtelee, co-varianssi kertoo kuinka kaksi muuttujaa vaihtelevat yhdessä.
