Annualisoitu keskihajonta on keskihajonta kerrottuna yhden vuoden jaksojen lukumäärän neliöjuurella. Tuoton keskihajonta mittaa tuottosarjan keskimääräisiä poikkeamia sen keskiarvosta, ja sitä käytetään usein riskin mittana. …
Miksi laskemme volatiliteetin vuositasolla?
Vuoden volatiliteetin ekstrapolointi
Tuottojen tapaan volatiliteetti voidaan laskea vuositasolle tämän viitekehyksen luomiseksi ja perspektiivin antamiseksi. Volatiliteetin vuositasoittamiseksi on välttämätöntä mitata volatiliteettia lyhyemmällä ajanjaksolla ja ekstrapoloida se vuoden aikana.
Voitko vuosittaisia keskihajonnan?
Vaikka se on matemaattisesti virheellinen, yleisin tapa kuukausittaisten tuottojen keskihajonnan vuosittamiseen on kerrota se luvun 12 neliöjuurella.
Mikä on hyvä keskihajonta sijoituksille?
Standardipoikkeama mahdollistaa rahaston tuottovaihteluiden kirjaamisen yhdeksi numeroksi. Useimpien rahastojen tuleva kuukausituotot ovat yhden keskihajonnan sisällä sen keskimääräisestä tuotosta 68 % ajasta ja kahden keskihajonnan sisällä 95 % ajasta.
Miksi käytämme näytteen keskihajontaa?
Standardipoikkeama mittaa datajakauman leviämistä. Se mittaa tyypillisen etäisyyden kunkin datapisteen ja keskiarvon välillä. Kaava, jota käytämme standardillepoikkeama riippuu siitä, pidetäänkö dataa omana populaationaan vai ovatko tiedot suurempaa populaatiota edustava otos.
